BC coloca em consulta pública novas regras para cálculo de ativos ponderados pelo risco

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central informou nesta terça-feira que colocou em consulta pública, por um período de 90 dias, uma proposta de normativos que tratam do cálculo dos ativos ponderados pelo risco relativos às exposições das instituições financeiras sujeitas ao risco de mercado.

Na prática, conforme o BC, 'a nova regra vai exigir menos capital de instituições financeiras que gerenciem o risco adequadamente por meio de operações de diversificação e proteção'.

Os novos procedimentos serão adotados por instituições enquadradas nos segmentos 1, 2 e 3 (S1, S2 e S3), de acordo com o BC.

No S1 estão os grandes bancos, com exposição total ou ativo total superior ou igual a 10% do Produto Interno Bruto (PIB). O S2 abarca instituições ou conglomerados com exposição entre 1% e 10% do PIB. No S3 estão as instituições com parâmetro entre 0,1% e 1% do PIB.

'As mudanças relacionam-se à terceira fase da adoção do novo arcabouço regulatório de risco de mercado, também conhecido como Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), parte do conjunto de medidas prudenciais chamado Basileia III', disse o BC.

Esta é a terceira fase de adoção da nova regulação, que trata da abordagem padronizada para cálculo do requerimento de capital de risco de mercado.